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Dissertation
Quantitative analysis of the Interbank credit market e-MID in the high frequency domain
(2020)
Interbankenkreditmärkte, und vor allem das ungesicherte übernacht-Segment, gelten aus verschiedenen Blickwinkeln als wichtig für das gesamte Finanzsystem. So können Banken an diesen Märkten effizient Liquidität handeln oder dadurch Verpflichtungen in Zahlungs- und Abrechnungssystemen einhalten. Distorsionen in der Liquiditätsbeschaffung haben dabei negative Auswirkungen auch auf der mikroökonomischen Ebene, da diese die Kreditkonditi-onen von Haushalten und Firmen beeinflussen. Da Interbankenkreditmärkte als der erste ...