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Dissertation
Technisch quantitative Investmentstrategien
(2012-08-17)
Spätestens seit der Formulierung der modernen Portfoliotheorie durch Harry Markowitz (1952) wird den aktiven Portfoliomanagementstrategien besondere Aufmerksamkeit in Wissenschaft und Anlagepraxis gewidmet. Diese Arbeit ist im Schnittstellenbereich zwischen neoklassischer Kapitalmarkttheorie und technischer Analyse angesiedelt. Es wird untersucht, inwieweit eine passive Buy&Hold-Strategie, die als einzige im Einklang mit der Effizienzmarkthypothese nach Fama (1970) steht, durch Verwendung von aktiven Strategien ...
Dissertation
The role of sustainability in capital markets
(2023)
This doctoral thesis explores capital market sustainability, focusing on the European capital market.
The work takes two different angles, either from the investors perspective while subsequently examining if reported ESG activities and an ESG rating's sustainability performance affect a company's valuation or risk.
Dissertation
Value relevance of ESG reporting
(2024)
In this doctoral thesis I analyzed the value relevance of ESG reporting in a broad Europe-focused context. In doing so, this thesis takes a holistic view by examining the value relevance of ESG reports. On the one hand, it focuses on certain characteristics such as the type of report or institutional environment. On the other hand, it seeks to obtain a deeper insight into what influences the perception of ESG reporting in general, analyzing ESG-related factors such as ESG controversies.