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Hedge-Fonds und Finanzmarktinstabilität

dc.date.accessioned2007-01-19T07:50:37Z
dc.date.available2007-01-19T07:50:37Z
dc.date.issued2007-01-19T07:50:37Z
dc.identifier.uriurn:nbn:de:hebis:34-2007011916704
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/2007011916704
dc.format.extent2459680 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoger
dc.rightsUrheberrechtlich geschützt
dc.rights.urihttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.subjectHedge-Fondsger
dc.subjectDerivateger
dc.subject.ddc330
dc.titleHedge-Fonds und Finanzmarktinstabilitätger
dc.typeDissertation
dcterms.abstractIn der Arbeit wird ein Ansatz für die destabilisierende Wirkung von adaptiven Hedge-Fonds Aktivitäten diskutiert und mit einer konkreten Implementation für den USD-JPY Carry Trade illustriert. Die sich dabei entwickelnde Marktdynamik wird systemtheoretisch durch den Prozess einer kollektiven Selbstorganisation erklärt. Die Neuerung des vorgestellten Ansatzes liegt darin, dass durch die Kombination von Fallstudien-/Simulations- und systemtheoretischer Methodik ein besserer Zugang zur Erklärung der Entstehung exzessiver Preisentwicklungen in Währungsmärkten gefunden werden konnte, als bisher mit traditionellen Ansätzen möglich war. In der Dissertation wird gezeigt, dass Hedge-Fonds nicht die alleinige Schuld für das Entstehen von Finanzmarktinstabilitäten trifft.ger
dcterms.accessRightsopen access
dcterms.alternativeEine systemische Betrachtungger
dcterms.creatorPeetz, Dietmar
dc.contributor.corporatenameKassel, Universität, FB 07, Wirtschaftswissenschaften
dc.contributor.refereeStöttner, Rainer (Prof. Dr.)
dc.contributor.refereeReding, Kurt (Prof. Dr.)
dc.subject.swdHedge Fundger
dc.subject.swdKreditmarktger
dc.subject.swdInstabilitätger
dc.date.examination2007-01-08


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DissertationPeetz.pdf
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